Kolejny miesiąc, kolejne zadanie! Nasza seria darmowych rozwiązań z egzaminów aktuarialnych trwa w najlepsze. Ponownie przygotowaliśmy dla Ciebie pełne omówienie krok po kroku, dzięki któremu Twoja nauka będzie jeszcze skuteczniejsza.
Tym razem bierzemy pod lupę zadanie 7 z egzaminu 89. Przed nami zaawansowane zagadnienia z finansów stochastycznych: wyznaczanie prawdopodobieństwa niewypłacalności (model Mertona dla ryzyka kredytowego) oraz modelowanie zależności za pomocą kopuł.
Sprawdzimy, jak wyprowadzić rzeczywiste prawdopodobieństwo
defaultu z wykorzystaniem geometrycznego ruchu Browna oraz jak wyznaczyć prawdopodobieństwo wspólnego bankructwa dwóch firm, gdy ich zależność opisuje kopuła Gumbela.
Czas na dawkę solidnej wiedzy z tematu Zarządzania ryzkiem. Przejdźmy do zadania! 👇
Egzamin z zarządzania ryzykiem
Zadanie 7 Egzamin 89
