Kursy ACTUARIO
Jan 20

Matematyka finansowa - zadanie 2, egzamin 88

Tym razem rozwiązujemy przykładowe zadanie z egzaminu z matematyki finansowej (zadanie 2, egzamin 88). Dotyczy ono wyceny instrumentu pochodnego przy użyciu modelu dwumianowego oraz konstrukcji portfela replikującego. Zadanie wymaga znajomości wyceny arbitrażowej, pojęcia miary neutralnej względem ryzyka oraz umiejętności wyznaczania strategii replikującej z wykorzystaniem akcji i instrumentu wolnego od ryzyka.

Egzamin z matematyki finansowej.
Zadanie 2, Egzamin 88

Polecenie

Rozwiązanie

ilustracja do zadania numer 1
ilustracja do zadania numer 2
ilustracja do zadania numer 3
ilustracja do zadania numer 4
ilustracja do zadania numer 5

Odpowiedź

Poznaj więcej zadań

Zadanie miesiąca - poznaj przykładowe rozwiązanie z ekonomii

Zadanie miesiąca - poznaj przykładowe rozwiązanie z prawdopodobieństwa i statystyki
Stworzone przez