Kolejny miesiąc, kolejne zadanie! Nasza seria darmowych rozwiązań z egzaminów aktuarialnych trwa w najlepsze. Ponownie przygotowaliśmy dla Ciebie pełne omówienie krok po kroku, dzięki któremu Twoja nauka będzie jeszcze skuteczniejsza. 🚀
Tym razem bierzemy pod lupę matematykę finansową. Przed nami wycena interesującego instrumentu pochodnego, jakim jest opcja forward start ⏳. Sprawdzimy, jak wykorzystać do tego klasyczny model Blacka-Scholesa, jak sprytnie przeskalować cenę opcji i przejść ze świata neutralnego względem ryzyka do wyceny w chwili 0. 💡
Zobaczcie, jak krok po kroku poradzić sobie z tym wyzwaniem. Przygotujcie kartki, kalkulatory i przejdźmy do konkretów! 👇
Egzamin z matematyka finansowa
Zadanie 5 Egzamin 94
